は〜〜〜。。。。
今日は、このブログを書きたくない気分でいっぱいです。。。
今週はなんと破産に近い負けを喫してしまいました。。。
なんと、先週末までの口座の現資産が１１万円でしたが、今週はなんと６４、０００円にまで急落です。１週間で５万円の負け。。。このまま普通に言ったら破産ですよ。
では、その負けの反省、これからの進め方を改めて考えたいと思います。
今週の結果
６月第３週 口座資産
６月２２日〜２６日取引結果
６月収支
出金した２４，０００円があるので、５万円から始めたお金は現在８８，０００円くらいという結果ですね。
今は、勝てる気がしません。。。
今週の反省
今週の負けの最大の原因は、「損切りができない」「諦めて（というか腹立つので）見ないようにした」というのが最大の原因だと思っています。
先週建てた戦略は、基本的には下げ目線で、機関投資家などのヘッジファンドが豪ドルの売りポジションをスクエアにした事実からどこかで跳ねる可能性があるので、下げから上げに転換するポイントが重要だと分析していました。
今週終わってみれば、その分析は正しかったと思います。
今週月曜に窓開けでオセアニア市場から売りではじまり、７３円を一旦下抜けてその後はどこかでまた売られるはずだと思い込んでいました。
注目される安値のポイントを割った後は移動平均で売りに転じることが多く、その後また大きな売りに戻ることが多いので、それが頭にあったんです。
だから、終始売りエントリーが踏まれ続けて、さらには揉み合いの時にちょっと下げると「おっ！下げが始まったか？」と思い、揉み合いの下値で売り、レンジの高値を抜けたところで「やっぱり上行っちゃうの？」と損切りさせられるのを何度も繰り返すというレンジ地獄に陥ってしまいました。それが７４円まで続きました。
そして、クライマックス、地獄がやってきました。
水曜日のお昼頃でしょうか米中協議が上手くいかなかったのか、豪ドルが７４円から急速に７３．２円まで急落です。
急落した時はまだ良かった。売りポジションが含み益に転じたので、即利食いです。
ですが、その後、一旦７３．６円まで戻したところで、やっと売りに転じたと思い込んでいましたので、MAXレバレッジで怒涛の３５，０００通貨で豪ドルを売りでエントリーしました。
その直後です、、、一気に７４円を超える買い上げがあり、V時というよりI時回復で一気に含み損が万単位、そしてどんどん上げていき７４．２円で損切りさせられるという結果に。
さらに、その夜に通貨を変えての取引でドル円が急落していたので、遅れまいと思い、１０６．２円で売りエントリー。
今までの負けを取り戻そうと、これまたMAXレバレッジ。。。
エントリーした途端、またまた逆に進み、１０７．２で損切りです。とほほ。。。
はい、これで全部で５万円です。。。
結局、勝率を見てみると約４０％でいつもと変わらない結果にかかわらず、５万円ものマイナス収支で終えました。
この負けの原因は、はっきり言って「資金管理」ですね。
「損切りができない」
「含み損が腹立つので見ないでいた」「ほったらかした」
「次の移動平均に当たって売りに転じるだろうという希望的観測取引」
こういった含み損を増幅させるような取引は、いつか本当に破産に追い込まれるんだと身を以て実感しました。
いままで、資金管理ってちょっと面倒くさいとか、別に勝ってるからいいっかとか、大きな含み損を切るなんてできないとか、いままで資金管理には目を背けてきました。
それが真の原因と分析します。
来週の相場予想と戦略
来週からは、きちんと資金管理を行っていこうと思います。
とあるFX本には、資金管理をしない投資は投機であり半丁博打と同じということらしいです。
そもそも、ギャンブル好きな私なのでそれでもいいのですが、大事なお金をドブに捨てるわけにもいきませんので資金管理をして来週は挑みたいと思います。
どんな資金管理をするか？
以下に私の６４，０００円に対する資産管理です。
現在の私の口座資金は、全部で６４，０００円です。
この資産の２％を一回のトレードでの許容損失とする。
優れたトレーダーは皆このくらいに設定しているらしいです。
そして、この許容損失からエントリーするポジション量を決めます。
わたしの場合は、６４，０００円 x ２％ ＝１，２８０円が一回のトレードでの許容損失となりますね。１，２００円として計算していきます。
今考えれば、今週負けたときの損切りが１０，０００円以上や２０，０００円などを考えると、その時点で破産確率１００％以上ですね。
そして、勝率が４０％（わたしの勝率）なら損益比率（プロフィットファクター）を１．７〜２に設定する。３月〜６月まで資産が増えていましたが、このときの勝率４０％ととプロフィットファクターは１．７くらいになっていました。
確率論からしても増えるのが必然ということだったということになります。
実際の損切りするpips数ですが、たとえば損切りのポイントを５０pipsとしたら、利食いは少なくとも８５pips以上になるようにする。これで１．７倍です。
これで、１００回トレードした場合、統計的には確率上４０回勝ち、６０回負ける計算だと、、、
85pips x 40 - 50pips x 60 = ＋400pips
１０００回トレードすると、その１０倍、＋４０００pipsということになります。
わたしの場合、デイトレードに近いことをしているので、１０回/日くらいのトレードだとすると、１ヶ月で２００回トレード、３ヶ月で６００回、約半年で１，２００回なので、半年で＋４，８００pips取れることになりますね。
このままのわたしなら、この時点で既に破産しているでしょうね。でも、逆に４，８００pips増えることになるので凄いですよ。
トレードは必ず勝つ時もあれば、負ける時もあります。合計収支でプラスになれば勝ちということですね。かならず、負けは発生しますが、計算して負けることが大切ということだということです。
次に、ポジションサイズですが、この許容損失内で最大ポジションサイズは、
１、２８０円/５０pipsの場合＝２，５６０通貨という計算になります。
え？！２，５００通貨って、２０００通貨か３０００通貨しか仕掛けられないの？！
ですが、半年で＋４０００pips x 平均２，５００通貨 ＝ ＋１０万円
半年で＋１０万円になる計算です。口座資産は、１６〜１７万円になってればいいな〜。
いままで、２０，０００通貨とか３０，０００通貨で仕掛けていたのが、いかにリスクが大きかったのかということですね。
今回は、少しリスクを取って、最大５，０００通貨、損切り最大５０pips、許容損失を２，５００円（４％）、損益率１．７としてトレードしてみます。
チャート形状
６月２６日時点の豪ドル円チャート
現在、２５日平均線でかなりの揉み合いの状況です。上にも下にも行きそうでわからない状態です。
ヘッジファンド情報
ヘッジファンドポジション（６/２６更新）出典：オーリーch
ヘッジファンドポジション（６/２６更新）出典：オーリーch
ヘッジファンドのポジションは、６/２６時点でのポジションですが、ファンド勢が豪ドルを買い超しています。一方、機関投資家は、豪ドルについては静観、円ポジションは買い越しています。
ダウ平均が徐々に売りに傾いてきたので、円買い、ドル買い、ユーロ買いが強まりそうです。コロナ不況ではドルやユーロの買い需要が盛んになっています。
豪ドル国債利回りとの相関性
豪ドル国債と為替の相関性
国債との相関性をみると、やはり買われすぎの感が否めません。為替相場が国債の利回りと相関性がありますが、国債利回りが為替に近づいてくるのか、為替が近づいてくるのか、わたしは為替が下落し利回りに近づいてくるとみています。
チャート形状やヘッジファンドのポジション情報、利回りとの相関性がすべて一致している訳ではないので、あくまで自分の希望的観測に近い取引になりそうです。
もし、コロナ第２波懸念からダウ平均が大幅に売られる展開なら、下落目線で間違いないでしょう。
大きな下落が見込める場合には、資金管理をしっかりと行いつつ、ポジションは機動的に大きくして行きたいと思います。
最後に
先週まで５万円が１５万円に増えたのは、運が良かったということに尽きます。この運にこれから資金管理をしっかり行って、安定した収益を目指して夢の億トレードを実現したいと心に誓う今日このごろです。
さて、来週のトレードはどうなることやら。
